Dampak Pengumuman Kabinet Tahun 2019 Terhadap Saham Lq45 Bursa Efek Indonesia

---

Penelitian ini adalah studi peristiwa yang memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris ada atau tidak reaksi pasar modal Indonesia terhadap suatu peristiwa politik dalam negeri yaitu Pengumuman Kabinet Tahun 2019. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu abnormal return, trading volume activity, dan bid ask spread. Populasi penelitian ini yaitu saham-saham dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia serta data yang digunakan yaitu data sekunder berupa indeks harga saham gabungan harian, harga saham harian (close price), jumlah saham yang beredar (listed share), volume perdagangan saham pada perusahaan yang diteliti, harga beli tertinggi (bid ), dan harga jual terendah (ask / offer ) selama periode penelitian dua hari sebelum peristiwa, dan dua hari setelah peristiwa. Teknik Analisis data menggunakan uji wilcoxon signed ranks test. Hasil dari pengujian hipotesis dengan wilcoxon signed ranks test menunjukkan bahwa terdapat pebedaan yang signifikan rata-rata trading volume activity, tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return, dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata bid ask spread pada sebelum dan sesudah peristiwa.

---

Ketersediaan

PDF0729Sk

M20 KAR d

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

M20 KAR d

Penerbit

SEMARANG : STIE BANK BPD JATENG., 2020

Deskripsi Fisik

iii + 30 Halaman

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Abnormal Return, Trading Volume Activity, Bid Ask

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Pembimbing : Yanuar Rachmansyah, SE, MSi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar