Image of Analisis Perbedaan Abnormal Return Saham Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Pemerintah Terhadap Pandemi Covid-19 (Sebuah Kasus Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bei)

Analisis Perbedaan Abnormal Return Saham Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Pemerintah Terhadap Pandemi Covid-19 (Sebuah Kasus Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bei)

Penelitian ini merupakanPenelitian event study yang bertujuan untuk menguji kandungan informasi dari pengumuman kebijakan pemerintah mengenai social distancing pada peristiwa Covid-19. Dengan menggunakan indicator perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity periode sebelum dan sesudah pengumuman. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel sehingga diperoleh sebanyak 41 perusahaan sub sector perbankan. Periode pengamatan dilakukan 3 hari periode sebelum pengumuman dan 3 hari periode setelah pengumuman serta data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil yang diperoleh adalah tidak ditemukan perbedaan abnormal return dan trading volume activity yang signifikan pada saham-saham perbankan periode sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan pemerintah mengenai social distancing pada peristiwa Covid-19.

Ketersediaan
PDF1049SkM21 SAF aTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
M21 SAF a
Penerbit
SEMARANG : STIE BANK BPD JATENG.,
Deskripsi Fisik
27 hlm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pengumuman Pemerintah Terhadap Covid-19
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar