No image available for this title

SKRIPSI

IDENTIFIKASI ABNORMAL RETURN PADA PERISTIWA KENAIKAN BBM 28 MARET 2015

Tujuan penelitian ini adalah dilakukan pengujian apakah terdapat perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesudah peristiwa dan apakah terdapat terdapat Abnormal Return di setiap periode peristiwa kenaikan harga BBM 28 Maret 2015. Penelitian menggunakan event study. Sampel yang digunkan saham LQ45 sebanyak 45 perusahaan. Menggunakan data saham harian selama 11 periode sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan BBM.Menggunakan Uji Beda, One sample T-test yaitu untuk menguji perbedaan rata rata Abnormal Return dan Paired Sample T-test yaitu uji beda dua sampel berpasangan yang menyatakan apakah memiliki rata rata abnormal secara nyata atau tidak dan kedua uji tersebut digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua. Hasilnya, peneliti menemukan perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesudah peristiwa yaitu tiga hari sebelum, satu hari saat peristiwa dan satu hari setelah peristiwa kenaikan BBM. Secara komulatif terdapat abnormal return disekitar peristiwa namun di kategorikan pasar efisien semi kuat. Dari penelitian ini di peroleh implikasi manajerial untuk pelaku pasar modal, agar senatiasa para investor lebih mengamati fenomena atau peristiwa yang datang sehingga tidak terjadi reaksi yang berlebihan terhadap pasar modal dan saat informasi datang atau di umumkan investor terlebih menginterpretasikan dan menganalisis informasi yang diperoleh sebagai suatu sinyal yang baik. Kata kunci : Abnormal return, event study

Ketersediaan
MA2016.1M121682Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Penerbit
: .,
Deskripsi Fisik
xvi+ 69 hlm
Bahasa
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
abnormal return
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar