SKRIPSI

ANALISIS MONDAY EFFECT, WEEKEND EFFECT DAN WEEK-FOUR PADA RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN

---

ABSTRAKrnDi dalam pasar modal terdapat anomali musiman atau efek kalender pada pasar finansial, yaitu muncul sebuah anggapan bahwa return yang dihasilkan dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender tertentu. Kehadiran anomali ini melanggar bentuk efisiensi pasar lemah karena return saham tidak acak, tetapi dapat diprediksi berdasarkan efek kalender tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya Monday effect, Weekend effect dan Weekfour effect pada return saham perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terus-menerus masuk LQ45 selama Februari 2012 – Januari 2016. Untuk menggambarkan rata-rata return menggunakan metode analisis deskriptif. Pengujian hipotesis menggunakan uji beda Independent Sample T Test. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi Monday effect pada return saham perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia, tidak terjadi Weekend effect pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia dan terjadi Weekfour effect pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.rnKata Kunci : Monday effect, Weekend effect, Weekfour effect, Return Saham.

---

Ketersediaan

MA2016.1M121796

1M121796

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1M121796

Penerbit

SEMARANG : STIE BANK BPD JATENG., 2016

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

2016

Subjek

perusahaan perbankan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar