DETEKSI PERILAKU HERDING PADA PASAR SAHAM INDONESIA (Studi Kasus Pada Saham LQ-45 Periode 2013-2017) | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANK BPD JATENG

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

DETEKSI PERILAKU HERDING PADA PASAR SAHAM INDONESIA (Studi Kasus Pada Saham LQ-45 Periode 2013-2017)

Widhi Winanda - Nama Orang;

Abstrak : Penelitian ini mencoba mendeteksi apakah terdapat herding behaviour oleh investor pada bursa saham emerging market yaitu bursa saham Indonesia. Dengan melihat hubungan Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD) dengan return pasar, maka perilaku herding di pasar saham Indonesia dapat diketahui. Penelitian kali ini menggunakan analisis regresi kuantil karena pendeteksian herding dilakukan pada kondisi pasar yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada indikasi ditemukanya perilaku herding pada pasar saham indonesia dari periode 2013 sampai dengan 2017 di kondisi pasar yang berbeda. Artinya dalam melakukan investasi investor yang ada di pasar saham Indonesia dari periode 2013 sampai dengan 2017 sudah berperilaku secara rasional dalam melakukan investasinya. Kata kunci: herding behaviour, return pasar, CSAD, regresi kuantil

Ketersediaan

PDF0205Sk Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: -
Penerbit: SEMARANG : STIE BANK BPD JATENG., 2018
Deskripsi Fisik: xvi+ 92hlm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Studi Kasus Pada Saham LQ-45 Periode 2013-2017
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Pembimbing : Yohana Kus Suparwati, SE., M.Si

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

ARTIKEL PDF

Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar