ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Saham Indeks Sri-Kehati dan IDX30 di Bursa Efek Indonesia) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Saham Indeks Sri-Kehati dan IDX30 di Bursa Efek Indonesia)

---

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham yang termasuk dalam indeks Sri-Kehati dan IDX30 yang memenuhi kriteria pembentukan portofolio optimal berdasarkan Model Indeks Tunggal. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan populasi sebanyak 41 saham. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria bahwa saham-saham tersebut adalah saham-saham yang terdaftar di BEI dan termasuk dalam indeks Sri-Kehati dan IDX30 selama 3 bulan pengamatan yaitu Februari-April 2018. Dalam penelitian ini terdapat 41 sampel yang terpilih. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah penerapan Model Indeks Tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 41 saham yang merupakan sampel penelitian, hanya terdapat 3 saham yang merupakan saham-saham pembentuk portofolio optimal. Ketiga saham tersebut adalah saham JPFA, MIKA, dan AALI dengan proporsi dana masing-masing saham berturut-turut adalah sebesar 75,81%, 16,71%, dan 7,48%. Portofolio yang terbentuk dari ketiga saham tersebut mampu memberikan expected return sebesar 0,11% dan mengandung risiko sebesar 0,0027%. Kata kunci : Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, Indeks Sri-Kehati, Indeks IDX30

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

SEMARANG : STIE BANK BPD JATENG., 2018

Deskripsi Fisik

xiv + 71 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Portofolio Optimal

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Pembimbing : Mekani Vestari, SE., M.Si., Akt., CA

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar