PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL (STUDI PADA INDEKS SRI KEHATI DAN JII YANG TERDAFTAR DI BEI)

---

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi portofolio optimal pada indeks SRI KEHATI dan JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dilakukan dengan melihat tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return) dan risiko (varince) yang dihasikan oleh kombinasi portofolio setiap bulan. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana kombinasi portofolio yang optimal dapat dibentuk dari sektor basic-industry dan sektor consumer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari 2016 - April 2018. Metode yang digunakan adalah model indeks tunggal. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 21 saham yang menjadi kandidat portofolio dari 32 saham yang diteliti, yaitu dengan proporsi dana. AALI sebesar 0,11%, BBCA sebesar 5,32%, BBNI sebesar 0,4,26%, BBRI sebesar 5,15% , BDMN sebesar 2,65%, BMRI sebesar 4,06%, JPFA sebesar 6,65%, TINS sebesar 33,20%, ADRO sebesar 7,48%, BSDE sebesar 0,37%, ICBP sebesar 1,00%, INCO sebesar 13,78%, PWON sebesar 2,83%, ASII sebesar 0,40%, INDF sebesar 0,48%, KLBF sebesar 0,66%, PGAS sebesar 0,04%, TLKM sebesar 1,58%, UNTR sebesar 7,23%, UNVR sebesar 0,40% WSKT sebesar 2,35%.. dua puluh saham tersebut menghasilkan expected return sebesar 0.0304587 dan kemungkinan risiko yang terjadi sebesar 0.00895%. Kata kunci : Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, kandidat portofolio, return, dan risiko.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

SEMARANG : STIE BANK BPD JATENG., 2018

Deskripsi Fisik

xv + 96 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Portofolio Optimal

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Pembimbing : Mekani Vestari SE, M.Si, Akt, CA

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar